시계열 계량경제학A교차충격과 시장 안정성 경계: 투자 한도를 인증하는 새로운 통계학
큰 주문이 시장을 흔들 수 있는 경계선에서 포트폴리오 한도를 어떻게 정할까? 교차충격·조건부 리스크·위험부담능력을 함께 추정하고, 틀릴 수 있는 추정을 정직하게 반영해 투자 한도를 인증하는 통계 프레임워크를 쉽게 설명합니다.
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교차 충격시장 안정성+6
#교차 충격
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시계열 계량경제학A
📊 2023-05 월간연준의 말이 시장을 움직일 때 — 2023년 5월 AI 금융 연구 리뷰
2023년 5월 arXiv에 올라온 금융 AI 연구를 테마별로 정리합니다. FOMC 연설의 매파/비둘기파 톤을 자동 분류하는 데이터셋부터, 자산 간 가격 충격의 비밀, 포트폴리오 이론의 새로운 수학까지.
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금융 AINLP+6
📊 2021-07 월간2021년 7월의 금융 AI 연구: 공분산 행렬의 비밀을 풀다
2021년 7월 arXiv에 공개된 금융 AI 연구를 4개 테마로 정리했습니다. 고차원 공분산 행렬의 표본 상관 문제, VaR 포트폴리오의 정수계획, 교차충격 커널의 수학적 특성화, SABR 근사의 발산 증명 — 실무 도구의 수학적 기반을 강화하는 연구가 쏟아진 달입니다.
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금융 AI공분산 행렬+6